89 Moving Average

Promedios móviles Una media móvil es uno de los indicadores de análisis técnico más flexibles y más utilizados. Es muy popular entre los comerciantes, sobre todo debido a su simplicidad. Funciona mejor en un entorno de tendencias. Introducción En las estadísticas, un promedio móvil es simplemente una media de un cierto conjunto de datos. En el caso de análisis técnicos, estos datos están en la mayoría de los casos representados por los precios de cierre de las existencias para los días en particular. Sin embargo, algunos comerciantes también utilizan promedios separados para mínimos y máximos diarios o incluso un promedio de valores de punto medio (que calculan sumando el mínimo y el máximo diarios y dividiéndolo por dos). Sin embargo, también puede construir una media móvil en un período de tiempo más corto, por ejemplo, utilizando datos diarios o de minutos. Por ejemplo, si desea hacer una media móvil de 10 días, agregue todos los precios de cierre durante los últimos 10 días y luego divídelo por 10 (en este caso, es una media móvil simple). Al día siguiente hacemos lo mismo, excepto que volvemos a tomar los precios de los últimos 10 días, lo que significa que el precio que fue el último en nuestro cálculo para el día anterior ya no está incluido en la media de hoy - se sustituye por ayer precio. El cambio de datos de esta manera con cada nuevo día de negociación, de ahí el término promedio móvil. El propósito y el uso de las medias móviles en el análisis técnico La media móvil es un indicador que sigue la tendencia. Su propósito es detectar el inicio de una tendencia, seguir su progreso, así como reportar su reversión si se produce. A diferencia de las gráficas, las medias móviles no anticipan el inicio o el final de una tendencia. Sólo lo confirman, pero sólo un cierto tiempo después de la reversión real se produce. Se deriva de su propia construcción, ya que estos indicadores se basan únicamente en datos históricos. Cuanto menos días contenga una media móvil, antes podrá detectar una inversión de tendencias. Es debido a la cantidad de datos históricos, que influye fuertemente en el promedio. Un promedio móvil de 20 días genera la señal de una inversión de tendencia antes de la media de 50 días. Sin embargo, también es cierto que cuanto menos días usamos en el cálculo de promedios móviles, más señales falsas obtenemos. Por lo tanto, la mayoría de los comerciantes utilizan una combinación de varios promedios móviles, que todos tienen que dar una señal simultáneamente, antes de que un comerciante abre su posición en el mercado. Sin embargo, los promedios móviles se quedan atrás de la tendencia no puede ser completamente eliminado. Señales comerciales Cualquier tipo de media móvil se puede utilizar para generar señales de compra o venta y este proceso es muy simple. El software de gráficos traza el promedio móvil como una línea directamente en el gráfico de precios. Las señales se generan en lugares donde los precios cruzan estas líneas. Cuando el precio cruza por encima de la línea de media móvil, implica el comienzo de una nueva tendencia al alza y por lo tanto, significa una señal de compra. Por otro lado, si el precio cruza bajo la línea de media móvil y el mercado también se cierra en esta área, señala el inicio de una tendencia a la baja y, por tanto, constituye una señal de venta. Usando múltiples promedios También podemos optar por usar múltiples movimientos Promedios simultáneos, con el fin de eliminar el ruido de los precios y especialmente las señales falsas (whipsaws), que el uso de una única media móvil produce. Cuando se utilizan múltiples promedios, se produce una señal de compra cuando el más corto de los promedios cruza por encima del promedio más largo, p. El promedio de 50 días cruza por encima del promedio de 200 días. Por el contrario, una señal de venta en este caso se genera cuando el promedio de 50 días cruza bajo el promedio de 200. De igual manera, también podemos usar una combinación de tres promedios, p. Un promedio de 5 días, 10 días y 20 días. En este caso, se indica una tendencia al alza si la línea media de 5 días está por encima de la media móvil de 10 días, mientras que el promedio de 10 días sigue por encima del promedio de 20 días. Cualquier cruce de promedios móviles que conduce a esta situación se considera una señal de compra. Por el contrario, la tendencia a la baja se indica por la situación cuando la línea media de 5 días es inferior al promedio de 10 días, mientras que el promedio de 10 días es inferior al promedio de 20 días. Señales generadas por el sistema, pero también limita el potencial de beneficio, ya que dicho sistema genera una señal comercial sólo después de que la tendencia esté firmemente establecida en el mercado. La señal de entrada puede incluso ser generada sólo un tiempo corto antes de la inversión de tendencias. Los intervalos de tiempo utilizados por los comerciantes para calcular las medias móviles son muy diferentes. Por ejemplo, los números de Fibonacci son muy populares, como el uso de medias de 5 días, 21 días y 89 días. En el mercado de futuros, la combinación de 4-, 9 y 18 días es muy popular, también. Pros y contras La razón por la que los promedios móviles han sido tan populares es que reflejan varias reglas básicas de comercio. El uso de promedios móviles le ayuda a reducir sus pérdidas mientras deja que sus ganancias corran. Cuando se utilizan las medias móviles para generar señales comerciales, siempre el comercio en la dirección de la tendencia del mercado, no en contra. Por otra parte, a diferencia del análisis de patrones gráficos o de otras técnicas altamente subjetivas, los promedios móviles pueden utilizarse para generar señales comerciales de acuerdo a reglas claras, eliminando así la subjetividad de las decisiones comerciales, lo que puede ayudar a los comerciantes. Sin embargo, una gran desventaja de las medias móviles es que funcionan bien sólo cuando el mercado está en tendencia. Por lo tanto, en períodos de mercados agitados cuando los precios fluctúan en un rango de precios particular que no funcionan en absoluto. Dicho período puede durar más de un tercio del tiempo, por lo que confiar en los promedios móviles es muy arriesgado. Algunos comerciantes por eso recomiendan combinar medias móviles con un indicador que mide la fuerza de una tendencia, como ADX o usar medias móviles sólo como un indicador de confirmación para su sistema de comercio. Tipos de promedios móviles Los tipos de medias móviles más comúnmente utilizados son Promedio móvil simple (SMA) y Promedio móvil exponencialmente ponderado (EMA, EWMA). Este tipo de media móvil también se conoce como media aritmética y representa el tipo más simple y más comúnmente usado de media móvil. Lo calculamos sumando todos los precios de cierre de un período dado, que posteriormente dividimos por el número de días del período. Sin embargo, se asocian dos problemas a este tipo de promedio: sólo tiene en cuenta los datos incluidos en el período seleccionado (por ejemplo, un promedio móvil simple de 10 días sólo tiene en cuenta los datos de los últimos 10 días y simplemente ignora todos los demás datos Antes de este período). También se critica a menudo por asignar pesos iguales a todos los datos del conjunto de datos (es decir, en una media móvil de 10 días, un precio de hace 10 días tiene el mismo peso que el precio de ayer). Muchos comerciantes argumentan que los datos de los últimos días deberían tener más peso que los datos más antiguos, lo que redundaría en una reducción de los promedios a la zaga de la tendencia. Este tipo de media móvil resuelve ambos problemas asociados con promedios móviles simples. En primer lugar, asigna más peso en su cálculo a datos recientes. También refleja en cierta medida todos los datos históricos para el instrumento en particular. Este tipo de promedio se nombra según el hecho de que los pesos de los datos hacia el pasado disminuyen exponencialmente. La pendiente de esta disminución se puede ajustar a las necesidades del comerciante. Cómo beneficiarse con los promedios móviles simples: Las medias móviles son una de las más duraderas de todas las herramientas técnicas del análisis, y por una buena razón: Pueden ayudarle a más exactamente Determinar el sesgo de tendencia de cualquier mercado, y sin necesidad de más cálculos. Si el precio está por encima de una media móvil y la pendiente de ese promedio está arriba, entonces para todos los intentos y propósitos, el sesgo de la tendencia es hacia arriba. Por supuesto, es posible que todavía necesite utilizar un disparador de entrada / salida más específico para entrar y salir de sus operaciones, pero siempre es una buena idea comenzar su análisis echando un vistazo a sus promedios móviles clave antes de cualquier otra cosa. Y lo que es la mejor media móvil para usar, de todos modos Aquí hay algunos consejos sobre una media móvil en particular que usted no oye demasiado acerca. FIGURA 1: USD / CAD, DIARIO. El primer paso hacia el comercio rentable es encontrar una manera de determinar la tendencia principal del mercado que desea entrar. La media móvil sencilla de 89 períodos hace un buen trabajo definiendo las tendencias del mercado a mediano y largo plazo. La figura 1 muestra la cotización diaria USD / CAD forex. El único indicador aplicado es el promedio simple de 89 periodos (SMA). Sí, se calcula con un número basado en Fibonacci de períodos de tiempo igualmente ponderados, y no, no creo que un SMA de 86 ó 92 periodos mostraría resultados sustancialmente diferentes, pero como intento usar números basados ​​en Fibonacci en el Una variedad de indicadores técnicos que yo confío en el comercio, sólo tiene sentido mantener una cierta cantidad de consistencia mediante la aplicación de sólo Fibonacci números basados ​​en todos ellos. Independientemente, este es un promedio móvil muy interesante, uno que funciona bastante bien para los comerciantes que quieren comerciar sólo en la dirección de la tendencia primaria de un mercado. El cruce USD / CAD se ha mantenido por debajo de la SMA de 89 períodos desde mediados de abril de 2009, aunque ha habido varios retrocesos significativos hacia ella. El uso de la SMA de 89 periodos habría sido útil para los comerciantes que deseaban cobrar las entradas cortas que un sistema de desviación de 20 o incluso 55 días habría producido, sabiendo que estaban en el lado derecho de la tendencia principal En este par de divisas. Incluso la muchedumbre del mercado de los osos de los quotsellos probablemente habría encontrado que este promedio móvil había sido de beneficio sustancial, una vez más, debido a la confianza agregada de estar alineado correctamente con la tendencia dominante. A veces, el SMA de 89 períodos actúa como apoyo y resistencia de facto, aunque no tanto como el promedio móvil exponencial de 50 períodos (EMA) más ampliamente utilizado y su contraparte SMA de 50 períodos. Usted puede ver varios ejemplos poderosos de esto en el gráfico, lo suficiente como para concluir que el número 89 puede estar en sintonía con la principal ebb cíclico y el flujo de acción presenciado en prácticamente todos los mercados comercializables. Trace la SMA de 89 períodos en sus propias cartas y vea si no hace un trabajo sobresaliente de definir tendencias principales y áreas de apoyo / resistencia (S / R). Trate de usarlo en conjunción con el retroceso de Fibonacci y relaciones de extensión para aún más divertido con números quotmagicquot. Usted puede ser sorprendido con la frecuencia con que las cosas se armonizan alrededor de los conjuntos de claves de los ratios de Fibonacci. Parece que hay una especie de estructura numérica oculta en los mercados financieros, y aunque ninguno de nosotros será lo suficientemente sabio para entenderlo todo, todos podemos estar muy agradecidos por las asombrosas revelaciones que nos proporcionó Leonardo Pisano Bogollo ( También conocido como Liber Abac (1202), el matemático responsable de la introducción de los números arábigos y la serie numérica de Fibonacci que lleva su nombre a Europa. Nosotros, como comerciantes modernos y analistas de mercado, le debemos una enorme deuda de gratitud. Sospecho que estaría más que complacido de saber cuánto dependemos todos de su trabajo, casi 810 años después de la publicación de Liber Abaci. Por Donald Pendergast de ChartW59 Publicar un comentario Videos Relacionados sobre Estrategias Próximas Conferencias ContáctenosDatos de series de tiempo dados x 1. x 2. x n. Encontraremos las medias móviles de sucesivos grupos de k en la lista. Es decir, encontraremos (x 1 x 2. x k) / k, entonces (x 2 x 3.x k1) / k. Hasta (x n-k1 x n-k2 x n) / k. Además, trazaremos estos promedios móviles como una nueva serie de tiempo. Uso del programa MOVEAVG Antes de ejecutar el programa MOVEAVG, debemos introducir la serie de tiempo original en la calculadora. En la TI-83, introduzca la serie temporal en la lista L1. En la TI-86, introduzca la serie temporal en la lista xStat. En la TI-89, introduzca los puntos de datos en la columna c1 en una lista del Editor de datos llamada dist. (Esta lista se convierte en la lista actual después de ejecutar muchos de los programas de este sitio Web. Simplemente presione APPS, luego presione 6. y luego presione 1 para llegar a la lista actual.) Después de ingresar los datos, ejecute el programa especificando el span K de las medias móviles deseadas. A continuación, el programa calcula las medias móviles sucesivas y las almacena en la lista L2 de la TI-83, (o lista yStat en la TI-86, o columna c2 en la lista actual de la TI-89). Al finalizar, el programa muestra la media, la desviación estándar y el rango de la serie temporal original, seguido por la media, la desviación estándar y el rango de las medias móviles creadas. También se ajustan los ajustes del gráfico estadístico. Para ver un gráfico de tiempo de las medias móviles, presione GRAPH. Ejemplo. A continuación (de izquierda a derecha) se muestran las ganancias en dólares del NDX 100 sobre el SP 500 durante un período de 70 días. Cree una lista de las ganancias promedio de cinco días en movimiento durante este período de tiempo.